Ларсон Хольц: зарабатываем на корреляции валютных пар

01.05.2018

Известный факт: активы для трейдинга имеют взаимосвязь между собой. Анализируя эту связь, реально не только оптимизировать риски в период торговли, но и удачно торговать по системе хеджирования.

Понятие корреляции на финансовых рынках

Практически на всех биржевых (и внебиржевых площадках) активы для трейдинга имеют взаимосвязь и повторяют колебания друг друга, растут или падают один за другим. Корреляция – это показатель взаимосвязи между двумя торговыми инструментами. Выражается он повторением графических формаций.

Корреляция встречается в двух вариантах:

  • Прямая – в которой два графика колеблются синхронно в одном направлении, повторяя движения друг друга;
  • Зеркальная – графики активов движутся в разные стороны, но при этом, как будто отзеркаливая. Если цена на одном графике пошла в верхнем направлении, то значит на другом – в нижнем, но с такой же амплитудой.

Такая взаимосвязь не постоянная и может менять свои показатели. Для удобства ее оценивают в коэффициентах, разделяющихся на такие уровни:

  • Высокий;
  • Средний;
  • Низкий.

Уровень коэффициента определяет, с какой силой движение одного торгового инструмента будет повторять колебания другого.

Можно ли применять корреляцию для торговли?

Зарабатывать на корреляции торгуемых активов, в том числе и валютных пар, довольно просто. Эта стратегия популярная и используется для фильтра сигналов и нахождения точек для входа в рынок. Такая стратегия плохо работает самостоятельно, и лучше ее использовать с другими системами технического характера, которые подают сильные сигналы.
Работает это таким образом: например, трейдер применяет в торговле стратегию, которая дала сигнал для входа в сделку на продажу по валютной паре EUR/USD.
Этот актив находится в сильной зеркальной корреляции с USD/CHF. Подтверждением сигнала будет, если цена пойдет в противоположную сторону от сигнала. В таком случае, открывать сделку можно. Если же ценовые графики пойдут в сторону сигнала, то при сильной корреляции большая вероятность того, что сигнал будет ошибочным.
Также взаимосвязь удобна для тех спекулянтов, которые торгуют корзинами валютных пар. То есть, включая в одну корзину пары, имеющее сильную прямую корреляцию, трейдер рискует, так как если они пойдут все не в том направлении, спекулянт получит большую просадку. Рассчитать степень корреляции можно на специальных сервисах технического анализа.

Комментариев нет

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *